До них трейдеры применяли бары, а прародитель технического анализа — Чарльз Доу — и вовсе использовал экзотический ныне вариант, такой как график «крестики-нолики». Второе тело должно поглотить первое (тени могут и не поглощаться). Поэтому первый вариант стратегии подготовили без фильтра тренд/флэт, то есть алгоритм просто искал внешний бар и открывал лонг или шорт в зависимости от формации. Мы подходим к созданию стратегий по принципу наименьшего сопротивления — делаем торговую логику максимально простой.

Teletrade: мы продолжаем ожидать коррекции на фондовых рынках

Поглощающая свеча открывается с ценовым разрывом вверх и к концу периода закрывается ниже цены открытия предыдущей свечи. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Проведенное исследование позволяет заключить, что сигнал паттерна «Поглощение» по общепринятой рекомендации является убыточным.

В зависимости от движения цены актива вверх или вниз формация будет окрашена в белый/зеленый или черный/красный цвет. В анализе используют отдельно взятые свечные паттерны и фигуры, которые позволяют прогнозировать дальнейшее движение цены активов. Фигуры бычьего бычье поглощение и медвежьего поглощения пережили столетия инвестиционного скептицизма.

Как и другие паттерны свечного анализа, фигура «поглощение» не может гарантировать 100% успеха. Однако эта модель — одна из ключевых разворотных фигур в трейдинге. У “харами” первая свеча поглощает вторую, но этот паттерн не является разворотным. Кроме того, паттерн “харами” является односвечной моделью, которая может быть как бычьей, так и медвежьей. Паттерн “поглощение” пришел к нам из Японии, где свечной технический анализ зародился еще в XVIII веке на рисовой бирже. Модель состоит из двух внешних баров на свечном графике, в которой вторая свеча поглощает первую.

Свечи разворота

Чтобы говорить о той или иной модели Поглощения, нужно не просто две разноцветных свечи, стоящих рядом, вторая должна быть как минимум на 40% больше по своему размеру. Нет смысла говорить о поглощениях, если свечи имеют очень короткие тела и очень длинные тени. Искать или ждать его появления стоит либо возле поддержки, либо около сопротивления.

1. Стив Нисон в книге «Японские свечи» относит эту модель к паттернам разворота тенденции.
2. В первую очередь, графическая модель отражает психологическое состояние участников торгов, а также баланс сил продавцов и покупателей на рынке.
3. Бычье поглощение можно встретить после нисходящего тренда в области низких цен.
4. Также поглощение теней первой свечи помимо ее тела усиливает эффект и повышает вероятность разворота.
5. В анализе используют отдельно взятые свечные паттерны и фигуры, которые позволяют прогнозировать дальнейшее движение цены активов.
6. Нередко на младших временных промежутках эту модель можно встретить как в середине нисходящего тренда, так и на локальной вершине.
7. Нет, поглощающая свеча не обязательно должна покрывать фитиль предыдущей свечи.

Медвежья модель поглощения состоит из двух свечей, первая из которых должна быть бычьей, а вторая — медвежьей. Вторая свеча является поглощающей и предупреждает о скором развороте цены вниз после восходящего тренда. Чем меньше тело первой свечи и длиннее тело поглощающей, тем выше вероятность медвежьего разворота. Также поглощение теней первой свечи помимо ее тела усиливает эффект и повышает вероятность разворота. При торговле в лонг стоповый ордер разумно будет расположить на уровне середины предыдущей бычьей свечи. Если цена пройдет эту точку и закроется ниже уровня открытия предыдущего дня, сформируется фигура медвежьего поглощения.

Архив новостей валютного и фондового рынка

1. Если цена пройдет эту точку и закроется ниже уровня открытия предыдущего дня, сформируется фигура медвежьего поглощения.
2. Точность этого паттерна зависит от того, на каком таймфрейме он сформировался и есть ли подтверждающие свечные модели.
3. Мы планировали сделать глобальное исследование стратегии в одной статье, но материалов по внешнему бару оказалось значительно больше.
4. Бычье и Медвежье поглощение можно считать вариантами разворотных фигур.
5. Второе тело должно поглотить первое (тени могут и не поглощаться).

Образование свечного паттерна бычьего поглощения в основании после длительного нисходящего тренда предполагает последующий разворот — актив достиг области низких цен. После появления паттернов “медвежьего поглощения” цена развернулась вниз и начала активно снижаться. Медвежий тренд был остановлен двумя разворотными моделями “молот” и “перевернутый молот”. Покупатели пытались восстановить цену от уровня поддержки, однако в этой области образовалась серия из свечных моделей медвежьего поглощения.

Данный сигнал одинаково хорошо работает при анализе индексов, отдельных акций, товарно-сырьевых активов, фьючерсных контрактов и других инструментов. Так как паттерн “поглощение” — разворотный сигнал, мы решили добавить фильтрацию тренда и флэта, чтобы алгоритм точнее ловил точки разворота преимущественно в боковых движениях. И именно это мы исследуем во 2-ой версии алгоритма, о которой расскажем позже.

Для успешной торговли на Форекс при помощи “поглощения” можно использовать свечной анализ с различными техническими индикаторами. Достаточно выбрать 3-4 комбинации и встроить их в свою торговую систему. В этом наборе должны быть такури и марибозу, как наиболее «мощные» свечи, остальные же подберете в зависимости от того, какие свечи вы чаще умеете находить на графиках. Согласно японцам, конкретный цвет и размер тела такой свечи особенной роли не играет. Главное, что должно быть — нижняя тень, что намного длиннее тела.

То есть создаем MVP (Minimal Viable Product) — лаконичный первоначальный алгоритм, который без долгих разработок дает нам первые результаты (плохие или хорошие). Иными словами модель «Поглощения» можно рассматривать как противоположный сигнал, то есть как модель продолжения тенденции. Также заметим, что чем более выражена модель «Поглощение», тем меньше ее доля в общем количестве свечей. Использовать эту модель лучше всего на таймфрейме не ниже H1.